29 Sicherheiten
Als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte
In der nachstehenden Tabelle sind Einzelheiten zu den finanziellen Vermögenswerten aufgeführt, die veräussert oder anderweitig übertragen, jedoch nicht ausgebucht wurden, weil im Wesentlichen sämtliche mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen weiterhin bei Swiss Life liegen. Repurchase-Vereinbarungen und Wertpapierleihen werden in Anhang 2.2.2.5 und 9 behandelt. Übrige verpfändete Wertschriften umfassen als Sicherheit verpfändete Schuldpapiere aus ausgestellten Rückversicherungsverträgen sowie als Sicherheit verpfändete Schuldpapiere aus Prime-Broker-Verträgen zur Margendeckung in Derivattransaktionen.
| Mio. CHF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpfändeter Betrag | Fair Value | |||||||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||||
| Im Rahmen von Repurchase-Vereinbarungen verpfändete Wertschriften1 | 3 113 | 3 234 | 3 113 | 3 234 | ||||
| Ausgeliehene Wertschriften als Gegenleistung für erhaltene Wertschriften1 | 3 311 | 755 | 3 311 | 755 | ||||
| Übrige verpfändete Wertschriften | 540 | 543 | 540 | 543 | ||||
| Total | 6 964 | 4 533 | 6 964 | 4 533 | ||||
| 1 Davon mit der Option auf Verkauf bzw. Weiterverpfändung durch den Empfänger | 6 424 | 3 234 | 6 424 | 3 234 | ||||
Gehaltene Sicherheiten
Die nachstehende Tabelle zeigt von Drittparteien erhaltene handelbare Wertpapiere, die nicht in der Bilanz erfasst, aber im Rahmen folgender Transaktionen als Sicherheit gehalten werden:
| Mio. CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fair Value | ||||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
| Im Rahmen von Reverse-Repurchase-Vereinbarungen erhaltene Wertschriften1 | 1 775 | 227 | ||
| Als Sicherheit erhaltene Wertschriften für ausgeliehene Wertschriften | 3 340 | 755 | ||
| Erhaltene Wertschriften als Sicherheit für Darlehen und Forderungen | 759 | 291 | ||
| Erhaltene Wertschriften als Sicherheit für Guthaben aus Rückversicherung | 82 | 295 | ||
| Übrige erhaltene Wertschriften | 32 | 71 | ||
| Total | 5 987 | 1 638 | ||
| 1 Davon verkauft oder weiterverpfändet | – | – | ||